Enerji Emtiaları Arasında Getiri ve Volatilite Yayılımı: VAR-EGARCH Modelinden Kanıtlar
نویسندگان
چکیده
Bu araştırmanın amacı enerji emtiaları arasında getiri ve volatilite yayılımı olup olmadığını incelemektir. Farklı makroekonomik gelişmeler neticesi varlık fiyatlarında meydana gelen oynaklıkları emtialar yayılım göstererek birbirlerinin getirilerini de etkileyebilmektedir. Enerji emtialarının fiyatlarını etkileyen unsurların aralarındaki yayılımın tespiti özellikle yatırım yapmak isteyenler piyasası ile ilgilenenler açısından incelenmeye değer bulunmaktadır. Araştırma kapsamında 01.01.2008-31.12.2020 tarihleri arasındaki Brent Petrol, Heating Oil, Natural Gas WTI ham petrol verileri VAR-EGARCH yöntemiyle değerlendirilmiştir. sonucunda emtialarına ait getirilerin kısa dönemli etkileşim halinde olduğu bilgi şoklarının volatilitede çoklu asimetrik olarak yayıldığı görülmüştür. Doğalgaz serisinin diğer emtiaların fiyatlarından etkilendiği fakat kendisinin hiçbir emtiasını etkilemediği ayrıca tespit edilmiştir. Volatilite yayılımında ise ısıtma yağından doğalgaz serilerine tek taraflı karşılıklı sonucuna varılmıştır.
منابع مشابه
PFGE ile İnsan, Hayvan ve İçme Sularından İzole Edilen Aeromonas Suşları Arasında Klonal İlişkinin Araştırılması
Aeromonads infect human through potable water and causes various infections. Their existence in animal are being assessed as potential risk for human health. The aim of this study was to investigate clonal relationship among 52 Aeromonas strains isolated from human with diarrhea (14 strains), healthy food workers (2 strains), animals (24 strains) and drinking water (12 strains) by pulsed-field ...
متن کاملTürkiye Kırıkkale Yöresinde Koyunlar Arasında Pestivirüs Enfeksiyonlarının Serolojik ve Moleküler Karakterizasyonu
Border diseases virus causes economical loss in the sheep fl ocks and have high seroprevalence in the world. In the study 1075 samples from 25 sheep fl ocks obtained from Kirikkale and all district in the province of Kirikkale (Turkey) were used. Antibodies against pestivirus detected in 74.51% of 1075 sera samples using ELISA. However, range of seropositivity varied between 8.4% and 100% in th...
متن کاملMedial Prefrontal Cortex Neurochemical Metabolites in Schizophrenia and Schizoaffective Disorder: A Proton Magnetic Resonance Spectroscopy Study
Amaç: Bu çalışmada, şizofreni ve şizoaffektif bozuklukta medial prefrontal korteks nörokimyasal metabolit düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışmaya 15 şizofreni (SCH), 15 şizoaffektif bozukluğu (SAD) olan hasta ve 15 sağlıklı kontrol katıldı. Medial prefrontal korteks (mPFC) N-asetil aspartat (NAA), kreatin içeren bileşikler (Cr), kolin içeren bileşikler (Cho) ve myo-inozitol ...
متن کاملOn the Invertibility of EGARCH
Of the two most widely estimated univariate asymmetric conditional volatility models, the exponential GARCH (or EGARCH) specification can capture asymmetry, which refers to the different effects on conditional volatility of positive and negative effects of equal magnitude, and leverage, which refers to the negative correlation between the returns shocks and subsequent shocks to volatility. Howe...
متن کاملWeb Sayfalarının Enerji Tasarrufu için Dönüştürülmesi
Yap lan bir ankete g ore 2006-2013 y llar aras nda cep telefonu say s %73'den %91'e ve tablet say s 2010-2013 y llar aras nda %3'den %35'e ula sm st r [4]. Benzer bir art s mobil cihazlar ndan web sayfalar na olan eri simde de g ozlenmi stir. Web sayfalar na eri sim 2013-2014 y llar aras nda bilgisayarda %79.18'den %69.91'e gerilerken, tablette %12.16'dan %13.84'e ve ak ll telefonda %8.66'dan %...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Gaziantep University Journal of Social Sciences
سال: 2022
ISSN: ['1303-0094']
DOI: https://doi.org/10.21547/jss.1089183